Es bastante sencillo, podemos hacerlo ejecutando directamente el siguiente comando en Start > Run

Lo único que tendréis que modificar es la IP y el puerto del proxy. También se puede acceder a la shell de netsh y ejecutar desde ahí los comandos.

Para desactivar el uso del proxy:

Y para ver el estado:

Por otra parte, para activar Windows vía proxy tendréis que configurar el proxy en Internet Explorer.